Áp dụng mô hình GARCH dự báo ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến thị trường chứng khoán Việt Nam

&
Tạp Chí Công Thương Điện Tử (2020)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Bài viết sử dụng mô hình GARCH để mô hình hóa và thực hiện dự báo cho chỉ số VNIndex, chỉ số đại diện cho thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Kết quả thống kê cho thấy, mô hình phù hợp nhất để khái quát hóa sự biến động của VNIndex là GARCH (1,1). Kết quả giả lập cũng cho biết, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (đợt 1) lên TTCK Việt Nam là rất lâu dài, khả năng cao để thị trường có thể phục hồi trở lại như trước đại dịch cần khoảng thời gian là 3 năm 3 tháng.

Categories

Keywords

Reprint years

Links

PhilArchive

External links

  • This entry has no external links. Add one.
Setup an account with your affiliations in order to access resources via your University's proxy server

Through your library

My notes

Similar books and articles

Áp dụng mô hình GARCH dự báo ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến Thị trường chứng khoán Việt Nam.Lê Văn Tuấn & Phùng Duy Quang - 2020 - Tạp Chí Công Thương 20 (8):93-98.
Tác động của lạm phát đến hoạt động của thị trường chứng khoán ở Việt Nam.Lê Việt Long - 2022 - Kinh Tế Và Dự Báo 55 (1):3-7.
Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán Việt Nam 2000-2003.Vương Quân Hoàng - 2004 - Tạp Chí Ứng Dụng Toán Học 2 (1):15-30.
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH DỰ BÁO LỢI SUẤT CỔ PHIẾU VNM.Trịnh Thị Huyền Trang & Lê Thị Thu Thảo - 2021 - Journal of Science and Technology 30 (6):79-85.
Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến tình hình lao động: Thực trạng và giải pháp.Đỗ Thị Thanh Tâm - 2022 - Industry and Trade Magazine.
Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.Võ Đại Lược - 2021 - Tạp Chí Mặt Trận 2021 (8):1-7.
Tác động từ thị trường chứng khoán Mỹ và Nhật Bản đến TTCK các nước mới nổi khu vực châu Á và Việt Nam.Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Diễm Hiền & Hoàng Trung Nghĩa - 2019 - Tạp Chí Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ – Kinh Tế-Luật Và Quản Lý 3 (4):438-448.
Phân tích hiệu ứng bất cân xứng của tin tức trên thị trường chứng khoán Việt Nam.A. N. H. PHẠM TUẤN - 2021 - Industry and Trade Magazine 2021:1-9.
Tác động của yếu tố xã hội đến phản ứng của nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong khủng hoảng: bằng chứng từ Trung Quốc và Việt Nam.Nguyễn Phương Tri, Nguyễn Văn Quý, Giang Hoàng & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo 864 (1):55-63.
Chứng khoán: Mất lòng tin hay bị đánh xuống?Mạnh Hà - 2012 - Đầu Tư Chứng Khoán 2012 (6):1-3.
Tiêu thụ năng lượng bền vững hướng tới tăng trưởng xanh ở Việt Nam.Phạm Thành Công - 2022 - Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam Điện Tử.
Một số yếu tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng tích cực của kinh tế Việt Nam trong năm 2023.Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
Chúc mừng SAGA tròn 1 tuổi.Đầu Tư Chứng-Khoán - 2007 - Đtck.
Hệ thống tài chính và phát triển bền vững.Vương Quân Hoàng - 2011 - In Hội thảo Triển vọng kinh tế thế giới và chính sách ứng phó của Việt Nam. pp. 53-78.
Đổi mới chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Võ Đại Lược - 2021 - Khoa Học Xã Hội Việt Nam 2021 (7):3-13.

Analytics

Added to PP
2024-01-16

Downloads
121 (#152,018)

6 months
121 (#35,224)

Historical graph of downloads
How can I increase my downloads?

Citations of this work

No citations found.

Add more citations

References found in this work

Add more references