La délicate mise en rapport de la philosophie nietzschéenne et de l’économie est d’une pratique récente. Dans ce contexte, cet article est motivé par l’introduction du traitement nietzschéen de la « destruction créatrice » en économie et la manière de justifier philosophiquement cette référence. Pour cela, nous mettons en concurrence les interprétations évolutionnistes et nietzschéennes de la destruction créatrice. Ces deux métaphores nous semblent difficilement conciliables et nous avançons des arguments en faveur de la volonté de puissance, contre la lutte (...) pour la vie, pour mieux interpréter le mécanisme de destruction créatrice. (shrink)

Cet article s’inscrit dans la lignée de précédents travaux visant à rapprocher l’entrepreneur schumpétérien et le surhumain nietzschéen. Les deux partagent une créativité pouvant s’interpréter comme l’extériorisation d’un surcroît de force qui, dans l’optique nietzschéenne, s’assimile à la source extra-morale de l’accroissement de la vie. Reste à savoir si le cadre dans lequel ils évoluent est le même. Au-delà d’une approche historique du cycle de la conjoncture, notre hypothèse est que l’approche philosophique d’un cycle du devenir s’avère être féconde pour (...) une interprétation enrichie du cycle de la conjoncture, complétant et prolongeant ainsi notre interprétation du surhumain et de l’entrepreneur. (shrink)

Choquet integrals and capacities play a crucial role in modern decision theory. Comonotony is a central concept for these theories because the main property of a Choquet integral is its additivity for comonotone functions. We consider a Choquet integral representation of preferences showing uncertainty aversion (pessimism) and propose axioms on time consistency which yield a candidate for conditional Choquet integrals. An other axiom characterizes the role of comonotony in the use of information. We obtain two conditioning rules for capacities which (...) amount to the well-known Bayes' and Dempster–Schafer's updating rules. We are allowed to interpret both of them as a lack of confidence in information in a dynamic extension of pessimism. (shrink)

This note completes the main result of Zimper, by showing that additional conditions are needed in order the law of iterated expectations to hold true for Choquet decision makers. Due to the comonotonic additivity of Choquet expectations, the equation E[f, ν] = E[E[f, ν], ν], is valid only when the act f is comonotonic with its dynamic form, that we name “conditional certainty equivalent act”.

We consider future cash flows that are contingent both on dates in time and on uncertain states. The decision maker (DM) values the cash flows according to its decision criterion: Here, the payoffs’ expectation with respect to a capacity measure. The subjective measure grasps the DM’s behaviour in front of the future, in the spirit of de Finetti’s (1930) and of Yaari’s (1987) Dual Theory in the case of risk. Decomposition of the criterion into two criteria that represent the DM’s (...) preferences on uncertain payoffs and time contingent payoffs are derived from Ghirardato’s (1997) results. Conditional Choquet integrals are defined by dynamic consistency (DC) requirements and conditional capacities are derived, under some conditions on information. In contrast with other models referring to DC, ours does not collapse into a linear one because it violates a weak version of consequentialism. (shrink)